In this paper, I first provide a simple unifying approach to static Mean-Variance analysis and Value at Risk, which highlights their similarities and differences.
Este artículo investiga los determinantes del risk taking en el sector bancario español poniendo especial énfasis en la estructura de propiedad y el tamaño de las distintas entidades.
Autores: Teresa García Marco;M. Dolores Robles Fernández
Aviso legal
Envío de artículos